En el momento de su fundación, poco después del año 1000, fue bautizada con el sencillo nombre de havn, que en danés significa 'puerto' o 'muelle'. Con el tiempo el nombre se hizo más complicado, dando lugar a 'La bahía de los mercaderes', o Købmandshavn, nombre que derivó en København. Este nombre, derivado de la forma alemana Kopenhagen y castellanizado, es Copenhague.
La historia de Copenhague es principalmente sinónimo de la historia de Dinamarca, por su crecimiento como un centro importante para el comercio corre simultáneamente con el crecimiento de Dinamarca como una potencia mundial. Desde que construyó el «Castillo de Havn» por su obispo Absalón, en 1167, la ciudad ha sido una pieza clave en la historia del país, no siempre siendo la capital, pero siempre como una de las más importantes localidades del Reino de Dinamarca.
La primera mención escrita de la existencia de Copenhague como asentamiento data de 1043. En aquella época el puerto era de poca importancia, pero por diferentes circunstancias históricas fue creciendo en tamaño y en relevancia.
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